住宅ローンのリスク管理は大変! ③ 住宅ローンのリスクと収益性の管理

■ 今回のポイント

  • 住宅ローン事業が内包する様々なリスクを検証・分析を行い結果に応じた対策を講じる必要があります。

③住宅ローンのリスクと収益性の管理

前回は住宅ローンにおけるリスクについてお話ししました。今回はリスクと収益性の管理についてお話しします。

金融機関は住宅ローン事業が内包する様々なリスクを検証・シミュレーションし、事業の収益性をコントロールすることが求められるようになっています。
そのためには、保有する住宅ローン債権の債務者属性・返済の履歴・返済中のイベントを蓄積することからはじまって、リスク分析モデルを組み、幾多の環境シナリオ(属性変化、金利変動、経済情勢など)を立てた上で蓄積データをモデルに流し込んで分析し、分析結果に応じた対策を講じることが必要です。

このように、住宅ローンのリスクと収益性の管理には、「住宅ローンの債務者・返済履歴等の長期に渡る蓄積」と、「高度な統計的手法に関する素養」が求められるので、現時点では一握りの銀行を除けば①「データ蓄積が足りない、あるいはデータ欠落が目立つ」②「統計的素養をもった人材や組織能力が不足する金融機関が圧倒的に多い」という実態にあります。

また、上記①,②いずれもコンピュータ処理を前提としなければ実現できない分野であり、真面目に取り組もうとすればかなりのコストがかかりますが、それはIT業界や統計分析専門家の商機でもあるわけです。

一方で、リスク分析はそれ自体が直接収益を生み出すものではないので、特に財務体力が高くない中小預金金融機関にとっては金融庁の重点検査分野とは云え、「極力コストを節約して」取り組みたいところでしょう。

以上から、リスクマネジメントシステムないしツールや分析モデルを提供する業界側としては、今後は「こんな結果が出ました」ではなく、「この結果から○○の仮説が立てられるので、ローン営業で試してみましょう」くらいの提案が望まれるでしょう。

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